ポートフォリオを組む場合は「相関係数」を気にする。

相関係数とは?

  • AとBの投資銘柄があるとして、Aが上がったら、Bも上がる→相関係数強い=1
  • Aが上がったけど、Bは変わらない→まあ相関係数ないよね=0
  • Aが上がったら、Bは下がる→相関係数弱い= -1

だいたいこのような感じである。

例えば、太陽光発電とコインランドリー投資って相関係数どうか?

お日様が出てるときは太陽光発電は儲かる。

雨の日は、太陽光発電は儲からんが、コインランドリーは儲かる。

となると、相関係数弱いってことだ。

つまり、太陽光発電に対して、コインランドリーの相関係数は「-1」。

ポートフォリオを組んで、両方投資していたら、太陽が出ようが、雨降ろうが儲かるってわけだ。

どちらか一方に投資するよりリスクはまろやかになる。

 

先日、お伝えした不動産およびREITについて。

株式投資との相関係数はどうか?

株と株の相関係数を「1」とすると、不動産はおおむね「0」に近い。

ちなみに債券は「-1」。

よく、日本株やってて、「アメリカ株もやって分散させてます」っていう人がいるが、これって、相関係数ほぼ「1」なので、全然分散されていない。

アメリカ株が下がると、日本株もおおむね下がるからだ。

例えば、日本株と「米国債券」を持ってたら、相関係数はほぼ「-1」なので分散効果が高い。

重複するが、不動産は「0」なので、相関係数は「まあまあ」。

ちなみにロレックスはどうか。

株も上がると、ロレックスの価格も上がるので、相関係数は強い。「1」に近いだろう。

と、このように、保有している「資産」の「全体」を考えて、ポートフォリオを考えると、リスクを減らしつつ、最大リターンを狙えるようになる。

作野裕樹プロフィール
株式会社レジェンドプロデュース、株式会社創伝社の代表取締役。自ら会社を経営し、資産形成していく中で「巷の一般的な資産形成法は会社員向けばかりで社長向けではない」と実感し、忙しい社長や自営業者向けに本当に役立つ資産形成戦略について情報発信中。ファイナンシャルプランナー。愛知県名古屋市出身。全国賃貸住宅新聞社『家主と地主』にて自営業者のための確定拠出年金戦略についてのコラム連載執筆経験を有する。
お金の話 戯言
さくのひろきをフォローする
社長のための賢い資産形成戦略
タイトルとURLをコピーしました